|
| |
|
|
Chladicí zařízení s pasivním výparníkem
Carbol, Marek ; Mauder, Tomáš (oponent) ; Hejčík, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem tepelného čerpadla, které během provozu nepoužívá ventilátor. V úvodní kapitole je popsán princip zařízení, základních komponentů a další typy tepelných čerpadel. V práci jsou také popsány vlastnosti chladiv, olejů a jejich rozdělení. Pro absenci ventilátoru, byl navržen specifický výměník tepla. Parametry výměníku a jeho geometrie byly navrženy tak, aby dosáhl požadovaného tepelného výkonu. V práci je popsaná volba jednotlivých komponentů celého systému s ohledem na účinnost a funkčnost.
|
|
|
Výpočet tepelného toku během varu kapaliny – aplikace pro chlazení spalovací komory
Földváry, István ; Pačíska, Tomáš (oponent) ; Vondál, Jiří (vedoucí práce)
Na Ústavu procesního a ekologického inženýrství se nachází dvouplášťová vodou chlazená spalovací komora, jenž slouží pro testování hořáků. Z tohoto důvodu je její účinné chlazení zvlášť podstatným problémem. Zároveň je nutné zajistit přesné měření tepelných toků odebraných chladicí vodou. Z toho vychází hlavní cíl zadané bakalářské práce - výpočet nejmenšího množství chladicího média potřebného pro bezpečný provoz komory. Byla provedena souhrnná rešerše mechanismů přenosu tepla, ve které jsou uvedeny také výpočtové vztahy nezbytné ke zvládnutí zadaných cílů práce. Jsou zde popsány základní charakteristiky fázových proměn s důrazem na podrobný rozbor mechanismů varu a vypařování. Ve výpočtové části byla ověřena přítomnost varu na vnitřním plášti. Zejména pomocí podobnostních kritérií byl poveden výpočet součinitele přestupu tepla, z čehož byla v následujícím kroku určena teplota pláště. Byla provedena kontrola na přítomnost bublinkového varu a určen nejmenší potřebný průtok vody pro jednotlivé sekce komory.
|
|
|
Vplyv nekonvenčnej menovej politiky na devízové kurzy
Gáťová, Jana
Gáťová, J. Vliv nekonvenční měnové politiky na devizové kurzy. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Diplomová práce se zabývá vlivem nekonvenční měnové politiky na devizový kurz. Literární rešerše se zabývá nástroji nekonvenční měnové politiky a jejich konkrétním využitím centrálními bankami ECB a FED. Cílem práce bylo identifikovat dopad nekonvenční monetární politiky, především kvantitativního uvolňování na devizový kurz USD/EUR. V empirické části diplomové práce byla provedena analýza, která tento vztah zkoumala pomocí grafických zobrazení a VAR modelu, ze kterého byla následně odvozena Grangerová kauzalita a Impulse-response analýza. Na základě analýzy byl vztah mezi kvantitativním uvolňováním centrálních bank ECB, FED a pohybem kurzu USD/EUR prokázán.
|
|
|
The Impact of News on Videogame Stock Market Prices and Volatility
Mertová, Veronika ; Čech, František (vedoucí práce) ; Kukačka, Jiří (oponent)
Tato práce zkoumá vliv sentimentu na sociálních sítích a v novinových titulcích na ceny akcií, konkrétně porovnává společnosti z herního průmyslu s firmami z ostatních odvětví. Tweety obsahující klíčová slova odkazující na čtyři vybrané firmy z herního průmyslu a čtyři jiné firmy byly sbírány po dobu 5 měsíců, novinové titulky potom 3 měsíce. Tweety a zprávy pocházely od běžných uživatelů a medií, nikoliv pouze z finanční oblasti. Pro každou zkoumanou společnost, byla sbírána také denní data o cenách akcií za účelem výpočtu výnosů a volatilit. K analýze dat byl využit model vektorové autoregrese v kombinaci s Grangerovou kauzalitou. Studie neprokázala žádný významný rozdíl mezi herním a neherním sektorem. Polarita sentimentu významně neovlivňovala tržní ceny. Nicméně, když byl sentiment rozdělen na jednotlivé emoce, byla pozorována určitá signifikantnost, výsledky se ale lišily u jednotlivých firem, bez ohledu na jejich odvětví. Byl učiněn závěr, že při využití sentimentu pro předpovídání trhu je vhodné využít výhradně finanční média nebo určit konkrétní typ sentimentu, který ovlivňuje zvolené akcie. Klasifikace JEL G14, G17, C32, C58 Klíčová slova tweety, titulky zpráv, herní průmysl, analýza sentimentu, emoce, výnosy, volatilita Název práce Vliv zpráv na ceny a volatilitu akciového trhu...
|
|
|
Postoje rozhodčích a fotbalové veřejnosti k technologii VAR
Kvardová, Vendula ; Štědroň, Jakub (vedoucí práce) ; Janák, Vladimír (oponent)
Název: Postoje rozhodčích a fotbalové veřejnosti k technologii VAR Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce, je na základě rozhovorů a ohledu fotbalové veřejnosti zjistit, jak funguje VAR v České republice, jak je vnímán a kam se bude odvíjet do budoucnosti. Metody: Práce bude kombinovat metody kvalitativního a kvantitativního charakteru. Nejprve bude proveden rozhovor s rozhodčími, na jehož základě bude sestaven elektronický dotazník pro fotbalovou veřejnost. Na základě dotazníku bude zjištěno, jak veřejnost VAR vnímá. Výsledky: Na základě získaných informací od respondentů bylo zjištěno, že technologie VAR je vnímána vcelku pozitivně, avšak stále má mnoho negativ a je co zlepšovat. Je potřeba zvýšit transparentnost, zlepšit především komunikaci s fanoušky a stanovit jednoznačná pravidla. Klíčová slova: video asistent, fotbal, rozhodnutí, rozhodčí
|
|
|
Předpovídání vývoje časových řad
Dvořáček, Tomáš ; Rozman, Jaroslav (oponent) ; Hříbek, David (vedoucí práce)
Cílem této práce je navrhnout a implementovat program, který ze zadaného vstupu bude schopen analyzovat a predikovat budoucí vývoj univarietních a multivarietních časových řad. V řešení byly využity statistické přístupy a přístupy kdy se časová řada předpovídá pomocí neuronových sítí.
|
|
|
Money demand in Eurozone and other European countries
Slezarová, Iva
Cílem diplomové práce je ověřit vztah poptávky po penězích, úrokových sazbách a reálného HDP v České republice, Velké Británii a Eurozóně v časovém období 2005-2013. Kromě metody nejmenších čtverců se práce zaměřuje na stabilitu poptávky po penězích její exogenitu. V práci se mimo již zmíněné metody nejmenších čtverců a jejich variant objevuje kointegrační analýza pro určení exogenity a jiné metody s ní spojené. Pro analýzu byla použita čtvrtletní data pocházející z centrálních bank danných zemí a statistické databáze OECD.
|
|
|
Independence and Transmission of Monetary Policy in Small Open Economies: The Case of Canada and the Czech Republic
Budinský, Jan ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Buliskeria, Nino (oponent)
Otázka, zda se malá otevřená ekonomika s vysoce integrovanými finančními trhy může chránit před vlivem zahraniční monetární politiky a zachovat si měnovou nezávislost, byla v posledních desetiletích předmětem rozsáhlého výzkumu. Rostoucí integrace světových ekonomik v důsledku globalizace, dopady nedávné globální pandemie vedoucí k používání nekonvenčních monetárních politik a následná vysoká úroveň inflace po celém světě poukázaly na význam dalšího studia této problematiky. Tato práce se zaměřuje na dvě malé otevřené ekonomiky z různých měnových oblastí, Kanadu a Českou republiku, a hodnotí monetární politiky jejich centrálních bank, přičemž se soustředí především na jejich nezávislost, sekundárně na transmisní mechanismus příslušných politik a také na jejich devizové rezervy. Srovnávací analýza těchto dvou zemí a jejich monetárních politik v takovém rozsahu a komplexnosti nebyla doposud provedena. Výsledky kointegračního testování vektorových autoregresních modelů sestávajících z tříměsíčních mezibankovních úrokových sazeb, které představují monetární politiky zkoumaných zemí, ukázaly, že Kanada i Česká republika vykazovaly v období 01/2001-02/2022 značnou míru monetární nezávislosti na sousedních měnových blocích, tedy na USA, potažmo na eurozóně. Toto zjištění má pro obě země řadu zásadních...
|
|
|
Volume - volatility relation across different volatility estimators
Kvasnička, Tomáš ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Avdulaj, Krenar (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit, zda-li obchodované množství zlepšuje predikční schopnosti volatility. Převážně se zaměřujeme na Garman-Klassův odhad volatility, který je vydatnější než čtvercové výnosy. Jak jednorozměrné modely (AR, HAR, ARFIMA) tak vícerozměrné modely (VAR, VAR-HAR) jsou použity k zjištění, zda-li obchodované množství zlepšuje predikci volatility. Dále je použit GARCH(1,1), ke kterému je také přidáno obchodované množství, a následná predikce je počítána. Všechny tyto modely jsou odhadovány na základě posuvného okna, kdy během každého posunu je vypočítána jednodenní předpověd' volatility. Konečné zhodnocení je založené na MAPE, RMSE a Mincer- Zarnowitz testu predikčních hodnot poměřených s realizovanou volatilitou. Ukazuje se, že obchodované množství zlepšuje predikční schopnosti v případě FTSE 100 a IPC Mexico a zhoršuje predikční schopnosti v případě Nikkei 225 a S&P 500. Navíc je zjištěno, že pouze HAR a VAR-HAR modely jsou schopny produkovat nevychýlené předpovědi. Jelikož prezentované důkazy zlepšení predikce nejsou přesvědčivé a kvůli zachování jednoduchosti modelu, HAR model obsahující Garman-Klassův odhad volatility se jeví jako nejlepší varianta v případě nedostupnosti realizované volatility.
|
host ::
RSS.